Fitch, 9 Türk bankasını stres testine tabi tuttu: En ağır senaryoda tek banka risk altında

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings, dokuz büyük Türk bankasının sermaye yeterliliğini dolar/TL kuru ve takipteki kredi (NPL) oranlarında 2026 sonu baz senaryo beklentilerinin üzerinde stres testine tabi tuttuğunu açıkladı. Fitch, baz senaryosunda 2026 sonu için dolar/TL kurunu 49,5, NPL oranını ise yüzde 3,4 olarak öngörürken, bu iki göstergenin bankaların ödeme gücü açısından temel risk unsurları olduğunu vurguladı. Fitch'e göre bankaların büyük bölümü yasal asgari sermaye oranlarının üzerinde yeterli tamponlarını korumaya devam ediyor. Ancak ciddi kur oynaklığı ve varlık kalitesinde bozulma yaşanması durumunda bu tamponların aşınabileceği ifade edildi. En hafif stres senaryosunda dolar/TL kurunun 60 seviyesine yükselmesi ve NPL oranının 2,5 puan artması halinde hiçbir bankanın yasal minimum sermaye gerekliliklerini ihlal etmediği belirtildi. En ağır senaryoda ise dolar/TL kurunun 75'e çıkması ve NPL oranının 7,5 puan artması durumunda bir sadece bankanın asgari çekirdek sermaye (CET1) oranı olan yüzde 4,5'in 108 baz puan altına gerilediği kaydedildi. Raporda, kamu bankalarının düzenleyici asgari oranların üzerindeki sermaye tamponlarının özel bankalara kıyasla tüm senaryolarda daha düşük olduğu vurgulandı. Bu durumun, daha zayıf başlangıç sermaye pozisyonları ve değer düşüklüğü öncesi faaliyet kârı tamponlarından kaynaklandığı belirtildi. Ortalama tampon oranının kamu bankalarında brüt kredilerin yüzde 5,5'i, özel bankalarda ise yüzde 7,2'si seviyesinde olduğu ifade edildi. Fitch'ten uyarı: çatışmalar sürerse baskılar artabilir Fitch, Türk lirasında yüzde 10'luk değer kaybının dokuz bankanın toplam CET1 oranını yaklaşık 50 baz puan düşüreceğini, NPL oranındaki her 1 puanlık artışın ise bu oranı yaklaşık 46 baz puan azaltacağını öngörüyor. Sektörde takipteki kredilerin toplam kredilere oranı 2025 yılı sonunda yüzde 2,5 seviyesinde bulunurken, Nisan 2026 ortası itibarıyla bu oran yüzde 2,7'ye yükseldi. Fitch, özellikle teminatsız bireysel krediler ve KOBİ portföylerinden kaynaklanan baskılarla bu oranın yıl boyunca artmasını bekliyor. Kuruluş, bölgesel çatışmaların uzaması halinde tüm segmentlerde baskının daha da artabileceği uyarısında bulundu. Fitch ayrıca, yabancı ortaklı bankalarda hissedar desteğini ve kamu bankalarında Türk otoritelerinden gelebilecek olağan desteği kredi notlandırmasına dahil ettiğini, ancak bu destek unsurlarının stres test sonuçlarına yansıtılmadığını belirtti.